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2025911日,纽约南区联邦地区法院公布的一份起诉书,将34岁的清华学霸吴舰再次推向了风口浪尖,被美国全球通缉。 曾经是华尔街炙手可热的量化人才,如今却成为美国司法部和证券交易委员会(SEC)同时起诉的对象。

他被控秘密操纵交易模型以虚增业绩,骗取数千万美元薪酬,并导致客户遭受至少1.65亿美元损失。

吴舰1991年出生于安徽合肥,2004年至2007年就读于合肥六中。2006年,他在全国中学生物理竞赛和数学联赛中双获省一等奖,由此保送清华。2007年,吴舰入学。2011年,吴舰从清华大学自动化专业毕业后赴美留学,2013年进入康奈尔大学就读,于2017年获得康奈尔大学运筹学博士学位。 在康奈尔大学,他收获了爱情,与校友王霖然在2017年结婚。读书期间,他还于20165月至8月在对冲基金大佬肯·格里芬(Ken Griffin)旗下城堡证券实习,参与量化研究。 

 

优异的学术背景与实习经历,使他在20184月顺利加入Two Sigma担任量化研究员。吴舰加入公司后,负责开发能够预测证券未来表现的模型。20221月被提拔为量化研究副总裁,20231月又晋升为量化研究高级副总裁。 根据美国司法部和SEC的指控,吴舰的造假始于202111月。事实上,Two Sigma的规程要求新模型必须与现有模型充分“去相关化”,以确保每个模型产生独特的预测并贡献独立回报。而吴舰创建或协助创建了至少14个模型,这些模型规避了Two Sigma的上述要求。

 

这些模型上线后,吴舰反复修改存储在公司安全代码库之外的模型参数,甚至把部分去相关值降至近乎零。 修改后,这些模型实质上复制了其他在用模型的预测结果。此举导致它们看似产生了超额收益,实则不然。Two Sigma看到效果后,误判其模型具有独特盈利能力,因而大幅提高了其激励薪酬。公司还在不知情的情况下,愈发频繁地使用吴舰的模型,致使其代表客户进行了非预期的证券买卖操作。 这样一来,相关模型的使用造成众多Two Sigma客户遭受损,损失了至少1.65亿美元。

 

与此同时,吴舰的个人收入水涨船高:从2018年的41.5万美元到2020年的420万美元,再到2022年的2350.9万美元。2000多万美元的年薪里,包括25.9万美元的基本工资、1600万美元现金奖金和725万美元的绩效奖励。也就是说,吴舰高昂收入的来源是公司所发奖金和奖励。 虽然Two Sigma在事发后主动赔偿客户损失,偿还约1.65亿美元,以缓解投资者的不满。但这并未阻止监管部门的刑事和民事双重追责。

在起诉书中,美国当局要求没收吴舰利用非法所得购置的财产,其中包括一套位于纽约曼哈顿东952009楼的数百万美元豪华公寓。

 

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